可測空間（measurable space） $(\Omega,\mathcal{B})$ 上に $P,Q$ という2つの確率測度（probability measure）が定義されていて，確率測度 $P$ は確率測度 $Q$ よりも非常に大きいとします．
つまり，\[Q \ll P\]であるとします．
このとき，確率空間 $(\Omega,\mathcal{B},P)$ 上の非負平均可能な確率変数で，\[Q(A)=E[Y|A \in \mathcal{B}]\]となるものが一意に存在します．これをラドン・ニコディムの定理といいます．
上記のラドン・ニコディムの定理における $Y$ を $P$ に関するラドン・ニコディム微分と言って，\[\frac{dQ}{dP}\]と表します．
Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.